Boeing US0970231058

Для того чтобы понять принцип расчета, установим доли акций по 0,2 и рассчитаем общий риск портфеля. Доходность портфеля рассчитывается как средневзвешенная сумма доходностей отдельных акций. Так как мы будем перемножать матрицы необходимо транспонировать столбец с долям (wT). Таблица 7 — Расчет риска и доходности инвестиционного портфеля.

Доля (w)МТСЛукойл.

ДиксиАкрон.

Норникель0,2МТС0,63 460,0001230,41 530,0010090,31 370,2Лукойл0,1 230,002310,11 970,0014790,15 890,2Дикси0,41 530,0011970,10 540,0007610,28 540,2Акрон0,10 090,0014790,7 610,0021570,20 510,2Норникель0,31 370,0015890,28 540,0020510,5 878.

Доли акций в портфеле (Tw)=0,20,20,20,20,2Общий риск портфеля5,06%Общая доходность портфеля0,75%Выше мы нашли риск портфеля и доходность портфеля с одинаковыми долями акций в инвестиционном портфеле. Теперь построим портфель с максимальным уровнем доходности и ограниченным уровнем риска. Установим максимально допустимый уровень риска портфеля σp≤5%. С помощью надстройки «Поиск решений» определим доли акций в данной интерпретации задачи. Таблица 8 — Формирование оптимального инвестиционного портфеля.

МТСЛукойл.

ДиксиАкрон.

НорникельДоли акций в портфеле (Tw)=0,10,60,10,10,1Общий риск портфеля4,41%Общая доходность портфеля0,4%Ограничение долей1 В результате мы получили доли акций в инвестиционном портфеле: 10% акций ПАО «МТС», 60% акций ПАО «Лукойл», 10% акций Дикси; 10% акций ПАО «Акрон», 10% акций Норникель. Общий риск портфеля не превысил 5%, а доходность составила 0,4%.

3. Моделирование тенденций с использованием метода скользящей средней.

В данном разделе рассчитаем параметры и построим графики следующих скользящих средних 5 и 20-го порядка: простая, взвешенная, экспоненциальная. Рисунок 1 — Котировки и скользящие средние простые акции Boeing US0970231058.

Рисунок 2 — Котировки, скользящие средние и экспоненциальная средняя акции Boeing US0970231058.

Рисунок 3 — Биржевой график акции Boeing US0970231058.

На графиках мы видим бычий тренд, (также его называют восходящий) — цены устремляются вверх. Характерная особенность: Каждый последующий максимальный подъем выше предыдущего, и аналогично каждый последующий максимальный спад выше предыдущего.

Список литературы

Селищев А. С. Рынок ценных бумаг [Текст]: учеб.

для магистров по эконом. напр. и спец. / А. С. Селищев, Г. А. Маховикова; СПб.

ун-т экономики и финансов. — М.: Юрайт, 2013. — 431 с. Лисица М. И. Модели и алгоритмы финансового инвестирования [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М. И. Лисица.

— М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 192 с.

Новиков А. И. Модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой сфере [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. И. Новиков. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -.

256 с. Черных М. Н., Каячев, Г. Ф. Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс]: Учеб.

пособие / Г. Ф. Каячев, Л.

В. Каячева, С. В. Кропачев, М. Н. Черных. — Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011.

— 240 с.- Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=443 146.