Система измерения операционного риска должна быть построена на использовании внутренних данных, релевантных внешних данных, сценарных анализов и факторов, отражающих состояние бизнес-среды и систем внутреннего контроля.
Теоретическая часть/определения
Ожидаемые потери {Expected Loss) — потери от операционного риска в результате реализации событий, вероятность которых очень высока, а величина потерь низкая (все потери, значение которых меньше, чем средняя величина потерь). В рамках продвинутых подходов такие потери покрываются за счет денежного потока или планируются в бюджете доходов и расходов банка.
Непредвиденные потери (Unexpected Loss) — потери от операционного риска в результате относительно редких событий, наносящих чувствительный урон (потери, величина которых больше среднего, но меньше, чем величина катастрофических потерь). Непредвиденные потери покрываются собственными средствами (капиталом) банка.
Катастрофические потери {Catastrophic Loss) — потери в результате реализации событий, вероятность которых крайне мала (около 0,1%), однако возможный ущерб огромен. На эти случаи у банка должны быть разработаны планы обеспечения/восстановления деятельности в чрезвычайных ситуациях, планы антикризисного управления и использования страхования.
