Уровни остаточной компоненты должны быть распределены по

нормальному закону распределения. Проверка свойства осуществляется с помощью RS-критерия:

Расчетное значение критерия произведено следующим образом: из таблицы 4 найдено минимальное и максимальное значение остаточной компоненты, а из таблицы 5 взято значение среднеквадратического отклонения (S_E):

прибыль управленческий валюта экономика.

RS_расч.= (Е_max-E_min)/S_E = (0,26 — (-0,17)) / 0,11 = 3,9.

Расчетное значение RS-критерия сравнивается с двумя табличными RS_нижняя = 3,18 и RS _{верхняя} =4,5. Таким образом RS расчет RS_расч = 3,9 входит в выбранную доверительную вероятность, следовательно свойство выполняется.

4. Отсутствие автокорреляции уровней остаточной компоненты. Наличие автокорреляции определяется с помощью критерия Дарбина — Уотсона. Расчетное значение критерия d расч. возьмем из таблицы 5 и сравним с двумя табличными, нижним и верхним:

d расч = 2,18.

d нижн = 0,82.

d верх = 1,32.

Таким образом, d расч. = 2,18 > d верх. =1,32 следовательно, автокорреляция отсутствует.

Вывод: модель адекватна.

Оценим точность модели. Для оценки точности используют две характеристики:

1. Среднюю относительную ошибку Eотнос.

Для данной задачи среднюю относительную ошибку рассчитаем, как произведение значения среднего модуля остатков (см. таблицу 5) на 100%:

Eотнос. = 0,08*100%= 8%, т.о. сравнивая по качественной шкале среднюю относительную ошибку, можно сделать вывод о высокой точности модели.

2. Среднеквадратическое отклонение остаточного компонента SE.

Значение S_E = 0,11 из таблицы 5, которое рассчитали с помощью пакета статистических программ «VSTAT».

Построение прогноза.

Прогноз сделан при помощи пакета статистических программ «VSTAT», который представлен в таблице 6:

Таблица 6. Прогноз на 2 шага вперед.

Для большой наглядности прогноз представлен на Рис. 1:

Рис. 1.