Проведя наши исследования, можно сделать вывод, что доходность ликвидных акций в целом не зависит не от объема торгов (хотя при среднем объеме торгов гипотеза отвергается чаще, однако эта разница не существенна), не от времени, (хотя можно предположить, что гипотеза отвергается все чаще с течением времени для наблюдаемых данных). А значит, фактически нельзя предсказать доходность акции следующего дня в зависимости от доходности сегодняшнего дня, даже исходя из объема торга.
Список используемой литературы
Браилов А. В. Лекции по математической статистике — М.: Финакадемия, 2007.
Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для вузов/В.Е. Гмурман. — 9-е изд., стер. — М.: Высш. шк., 2003.
Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
Пугачев B.C. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие.— 2-е изд., исправл. и дополи.— М.: ФИЗМАТ ЛИТ, 2002.
Письменный Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей и математической статистике. — М.: Айрис-пресс, 2004.
Королюк В. С. Справочник по теории вероятностей и математической статистикеМ: Наука, 1985.
http://yahoo.finince.com.
