Методы исключения тенденций

Сущность всех методов исключения тенденции заключается в том, чтобы устранить воздействие фактора времени на формирование уравнений временного ряда. Основные методы делят на 2 группы:

— основанные на преобразовании уровней ряда в новые переменные, не содержащие тенденции. Полученные переменные используем далее для анализа взаимосвязи изучаемых временных рядов.

Эти методы предполагают устранение трендовой компоненты Т из каждого уровня временного ряда. 1. Метод последовательных разностей. 2. Метод отклонения от трендов.

— основанные на изучении взаимосвязей исходных уровней временных рядов при исключении воздействия фактора времени на зависимую и независимые переменные модели: включение в модель регрессии фактора времени.

Метод отклонений от тренда

Пусть имеются два временных ряда и, каждый из которых содержит трендовую компоненту Т и случайную компоненту .

Проведение аналитического выравнивания по каждому из этих рядов позволяет найти параметры соответствующих уравнений трендов и определить расчетные по тренду уровни и соответственно. Эти расчетные значения можно принять за оценку трендовой компоненты Т каждого ряда.

Поэтому влияние тенденции можно устранить путем вычитания расчетных значений уровней ряда из фактических.

Эту процедуру проделывают для каждого временного ряда в модели. Дальнейший анализ взаимосвязи рядов проводят с использованием не исходных уровней, а отклонений от тренда и при условии, что последние не содержат тенденции.