Введение. 
Разработка моделей принятия управленческих решений

Тема данной курсовой работы «Разработка моделей принятия управленческих решений».

Объектом изучения являются управленческие решения.

Предмет изучения — модели и сам процесс принятия управленческого решения.

Цель данной работы — изучить модели принятия управленческих решений, которыми можно пользоваться в профессиональной деятельности.

Задачи:

• 1) Выявить имеющиеся информационные источники и изучить их;
• 2) Решить ряд практических задач;
• 3) Проанализировать полученные данные

Основная проблема, которой посвящена данная курсовая работа — необходимость уметь принимать управленческие решения эффективно и быстро с помощью различных методов в разных ситуациях.

Три задачи, рассматриваемые в данной курсовой работе:

• 1. принятие решений в условиях неопределенности и риска;
• 2. прогнозирование;
• 3. транспортная задача

В заключении даются выводы по данной теме.

Принятие решений в условиях неопределенности и риска

В некоторых задачах, приводящихся к игровым, имеется неопределенность, вызванная отсутствием информации об условиях, в которых осуществляется действие. Эти условия зависят не от сознательных действий другого игрока, а от объективной действительности, т. е. между игроками отсутствует антагонизм. Такие игры называются играми с природой. Здесь первый игрок принимает решение, а второй действует случайно. Для решения таких задач имеется ряд критериев, которые используются при выборе оптимальных стратегий.

• 1. Критерий Парето — используется для эффективных вариантов решений, если каждое альтернативное решение характеризуется вектором частных показателей полезности. Этот критерий процедурно реализуется следующим образом: каждая альтернатива из исходного множества возможных и допустимых альтернатив сравнивается попарно с другими альтернативами по каждому из частных показателей.
• 2. Критерий Вальда. Согласно минимальному критерию Вальда оптимальным считается вариант решения, который гарантирует выигрыш, в любом случае не меньший чем «нижняя цена этой задачи выбора». Если руководствоваться этим критерием, олицетворяющим «позицию крайнего пессимизма», надо всегда ориентироваться на худшие условия, зная наверняка, что «хуже этого не будет». Очевидно, такой подход — «перестраховочный», естественный для того, кто очень боится проиграть, не является единственно возможным, но как крайний случай, он заслуживает рассмотрения.
• 3. Критерий Гурвица позволяет не руководствоваться ни крайним пессимизмом («всегда рассчитывай на худшее!»), ни крайним, легкомысленным оптимизмом («авось кривая вывезет!»).
• 4. Критерий Севиджа (минимизация максимального риска). При его использование используется значение максимальной величины риска. Критерий Сэвиджа ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т. е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.
• 5. Критерий Лапласа — «ориентируйся на среднее»!
• 6. Критерий средней полезности (Байеса-Лапласа) в соответствии с этим критерием в качестве наиболее предпочтительной выступает альтернатива. Следует иметь ввиду, что следование данному критерию выбора гарантирует определенное преимущество лишь в вероятном смысле (в среднем по большему числу однотипных задач выбора).