Совершенствование системы управления кредитными рисками в практике белорусских банков

Весь мировой опыт эволюции методов управления и ограничения рисков показывает, что основными движущими силами, стимулирующими банки к созданию системы управления рисками, являются:

• — либо требования надзорного органа;
• — либо требования акционеров;
• — либо требования (условия) крупных кредиторов, стремящихся обезопасить свои вложения — в случае, когда банк для цели заимствований выходит на рынок международного капитала [13].

В настоящий момент в банках Республик Беларусь действуют системы управления рисками, основанные на нормативных требованиях и рекомендациях Национального Банка Республики Беларусь, на стандартах Базельского комитета по банковскому надзору, а так же на опыте ведущих зарубежных финансовых институтов.

Банковский надзор в Республике Беларусь развивается в настоящее время с учетом системы оценки рисков и раннего реагирования CAMELS, успешно применяемой в некоторых зарубежных странах.

Современная отечественная система риск — менеджмента построена на непрерывном процессе идентификации, анализа, оценки, оптимизации, мониторинга и контроля рисков, последующей оценки адекватности применяемых методик управления риском.

Во многих банках нашей страны система управления банковским кредитным риском представляет собой совокупность элементов, строящихся в соответствии с проводимой конкретным банком кредитной политикой. Основополагающими элементами являются организация кредитного процесса, соблюдение созданной банком системы лимитов и одобрения кредитов, анализ и оценка индивидуальных и совокупного кредитных рисков, сопровождение кредитов и внутренний контроль, управление проблемными кредитами, используемые методы управления кредитным риском (предупреждение, избежание, минимизация риска).

Процесс управления кредитным риском в белорусских банках основан на его измерении в отношении отдельных контрагентов с использованием внутренних рейтинговых систем и оценок.

Распространяя полученные оценки на портфели активов, белорусские банки применяют развернутую систему лимитов на допустимый размер риска. В основе всех видов используемых банками лимитов лежат экономические нормативы Национального банка, ограничивающие размер риска (максимальные размеры риска на одного клиента, по инсайдерам, крупных кредитов и др.).

Процесс управления кредитным риском осуществляется также на основе диверсификации кредитного портфеля по различным категориям заемщиков, срокам предоставления, видам обеспечения, кредитно-финансовым инструментам, видам валют и другим признакам, а также на основе создания резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску.

На регулярной основе действует система мониторинга качества кредитов.

Однако, процессы, происходящие в мировой экономике в настоящее время (усиление инфляционных тенденций, возрастание общей экономической нестабильности, проблемы неплатежей) приводят к увеличению экономических рисков, в частности кредитных.

В сложившихся условиях перед белорусскими банками, в частности перед ОАО «Белагропромбанк», стоит задача по совершенствованию и повышению эффективности системы и процесса управления кредитными рисками.

Увеличение числа кредитополучателей, кредитных инструментов и количества операций, подверженных кредитному риску приводит к необходимости применения белорусскими банками методов математической статистики при управлении кредитным риском.

Создание математических моделей обусловлено следующими причинами:

• — необходимостью выявления закономерностей проявления кредитного риска с целью его оценки и управления,
• — необходимостью сокращения денежных затрат путем автоматизации отдельных процессов в связи с увеличением числа операций и объемов обрабатываемой информации,
• — необходимостью сокращения времени на принятие решений в условиях усиливающейся рыночной конкуренции.

Для решения этой задачи белорусским банкам следует адаптировать существующие международные формализованные системы измерения кредитного риска, либо вести собственные разработки в данной сфере.

Важным этапом в повышении эффективности процесса управления кредитным риском является разработка перечня лимитов по контрагентам, видам операций, отраслям промышленности, секторам экономики, регионам и т. д. При этом требуется, чтобы все лимиты были гибкими и не противоречили друг другу.

Существенным продвижением станет переход центрального банка от административного способа оценки рисков, когда уровень риска …

Существенное влияние на уровень кредитного риска имеет также профессиональная подготовка сотрудников кредитных отделов, их опыт и ответственность на всех этапах кредитного процесса, начиная с рассмотрения заявки и заканчивая погашением кредита. В связи с этим, учитывая постоянные изменения в банковском деле, необходимо анализировать стратегию банка, направленную на развитие (обучение) специалистов банка, осуществляющих активные операции, подверженные кредитному риску, и формирующих поток управленческой информации.