Причины кредитного риска

Среди многообразия рискообразующих факторов целесообразно выделить макрои микроэкономические. Среди макроэкономических факторов ведущим фактором является общее состояние экономики, а также региона, в котором банк развивает свою деятельность. Кроме того, среди них выделяются факторы, обусловленные уровнем инфляции, а также темпами роста ВВП. Существенную роль играет активность денежно-кредитной политики Банка России, которая путем изменения учетной процентной ставки во многом определяет спрос на банковские ссуды. Одним из определяющих рискообразующих факторов является уровень развития банковской конкуренции, характеризующийся увеличением концентрации банковского капитала в отдельных регионах и развитием состава банковских операций и услуг.

Среди микроэкономических факторов большую роль играет уровень кредитного потенциала коммерческого банка, зависящий от общей величины мобилизованных в банке средств, структуры и стабильности депозитов, уровня обязательных резервов в Банке России, общей суммы и структуры обязательств банка. Факторами, оказывающими прямое влияние на возникновение риска невозврата кредита, являются степень риска отдельных видов ссуд, качество кредитного портфеля банка в целом, ценовая политика банка и степень управления кредитным риском в банке.

В свою очередь, степень рискованности отдельных видов ссуд определяется исходя из их качества. Качество конкретной ссуды и кредитного портфеля банка в целом является одним из ключевых факторов кредитного риска. Совокупность факторов, влияющих на качество отдельно выдаваемой ссуды, включает в себя следующее:

назначение ссуды (на увеличение капитала, на временное пополнение средств, на формирование оборотных активов, капитальное строительство);

вид кредита (потребительский, ипотечный, инвестиционный, платежный, лизинговый);

размер кредита (крупный, средний, мелкий);

срок кредита (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный);

порядок погашения (по мере поступления выручки, единовременный);

отраслевая принадлежность (агропромышленный комплекс, промышленность, коммерция);

форма собственности (частная, акционерная, муниципальная);

размер заемщика (по величине уставного капитала, по величине собственных средств);

кредитоспособность (в соответствии с рейтинговой оценкой);

степень взаимоотношений банка с клиентом (наличие расчетного счета в банке, разовые отношения);

способы обеспечения (залог, гарантии, поручительства).