Сегодня все организации, в том числе и банки, работают в условиях наличия неопределенности и риска. Их существует множество, и одним из них является риск ликвидности. Недавний мировой экономический кризис, так же показал необходимость и актуальность оценки риска ликвидности.
Предметом данной курсовой работы будет являться понятие «ликвидности», факторы влияющее на нее и на ее динамику, понятие «риск ликвидности», методики его оценки и управления. Объектом — коммерческий банк, на базе которого осуществляется система управления риском ликвидности.
Кризис ликвидности банков отражается не только на них самих, но и на всех других отраслях экономики страны и всего мира. Ведь в случае задержки платежей банками, происходит цепная реакция, снежный ком. Понимая это, современный банки уделяют значительное время исследованию ликвидности и поддержание соответствия структуры баланса всем требованиям и нормативам ликвидности (внутренним и пруденциальным).
В связи с этим, создание определенных внутренних правил, политики по регулированию ликвидности в банках не вызывают сомнений. В данной работе мы рассмотрим данные правила, их экономический смысл и обоснованность.
