Тестовые задания. 
Основы корреляции и расчет значимых коэффициентов

1. С помощью какого метода можно найти оценки параметра уравнения линейной регрессии:

a) метода наименьших квадратов;

b) корреляционно-регрессионного анализа;

c) дисперсионного анализа;

d) метода серий.

Ответ: a).

2. Уравнение регрессии, описывающее зависимость удельных постоянных расходов от объема выпускаемой продукции имеет вид: y*=80+0,7x. Чему может быть равен линейный коэффициент парной корреляции?

a) -0,9;

b) 0,75;

c) 1,5;

d) -0,75.

Ответ: b).

3. Линейный коэффициент парной корреляции для величин X и Y равен 0,8. Чему равен коэффициент детерминации для линейного уравнения парной регрессии, построенного по этой выборке?

a) 0,64;

b) 0,894;

c) 0,2;

d) 0,4.

Ответ: a).

4. По 30 наблюдениям построено уравнение регрессии y*=3,7+1,048×1+0,532×2+0,19×3. Каким квантилем нужно воспользоваться при проверке статистической значимости коэффициентов частной корреляции для этого уравнения?

a) t_0,975(25);

b) t_0,95(28);

c) t_0,975(28);

d) t_0,95(27).

Ответ: a).

5. По формуле (XTX)-1XTY вычисляется.

a) статистика ² для проверки наличия мультиколлинеарности в модели регрессии;

b) вектор оценок коэффициентов для уравнения множественной регрессии;

c) критерий для проверки адекватности модели;

d) прогнозное значение исследуемого показателя.

Ответ: b).

6. С помощью какого критерия проверяют наличие автокорреляции остатков?

a) Дарбина-Уотсона;

b) Фишера;

c) Голдфельда-Кванта;

d) Стьюдента.

Ответ: a).

7. Следствием гетероскедастичности является.

a) несостоятельность оценок параметров уравнения, полученных по МНК;

b) смещенность оценок параметров уравнения, полученных по МНК;

c) неприменимость статистических тестов;

d) ненадежность оценок параметров уравнения, полученных по МНК.

Ответ: d).

8. Какая из составляющих временного ряда описывает конъюнктурные факторы, формирующие изменения анализируемого признака, обусловленные воздействием долговременных циклов экономической, демографической или солнечной активности.

a) тренд;

b) сезонная составляющая;

c) циклическая составляющая;

d) случайная составляющая.

Ответ: c).

9. Какая из представленных моделей временного ряда является моделью тренда?

a) y_t^*=at+b+;

b) y_t^*= a +a₁t+a₂cos (kt)+a₃sin (kt)+ ;

с) y _t^*= ay_t-1 +b+;

d) y_t^*=a₀+a₁t+a₂t²+b₁₁+b₂₂+.

Ответ: a).

10. Для каких видов систем параметры отдельных эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью обычного МНК?

a) система нормальных уравнений;

b) система независимых уравнений;

c) система рекурсивных уравнений;

d) система взаимозависимых уравнений.

Ответ: a).