Построение модели оценки зависимости предоставления интернет-банкинга на деятельность банка

Анализ выборки

Перед тем как перейти к построению модели и оценки влияния различных факторов, необходимо еще раз обратиться к имеющейся выборке. Поскольку выборка составлялась на основе банковского рейтинга показатели банка достаточно сильно варьируются, кроме того в выборку попали не только Российские банки, но и иностранные, ведущие деятельность на территории Российской Федерации. Для обеспечения внутренней валидности было решено исключить иностранных представителей, оставив только отечественных игроков рынка, поскольку это позволит избавить оценки регрессоров от влияния, оказываемых данными наблюдениями. Кроме того, у банков представленных на мировом рынке возможно иное отношение к Российскому рынку, что может означать меньшие ресурсы на продвижение или же иную политику в России. В то же время для российских банков этот рынок является основным источником дохода, а значит, доля ресурсов, затрачиваемая на развитие и расширение компании, может разительно отличаться от зарубежных банков.

Следующий критерий, по которому производился отсев банков — наличие релевантной финансовой отчетности в свободном доступе. Поскольку в ходе сбора данных у некоторых банков была обнаружена проблема с доступом к финансовым отчетностям за 2013 — 2014гг. и имелись отчеты лишь за более ранний период (чаще всего 2012 год.) они были исключены из выборки. Таким образом, была удостоверена актуальность собранных данных, что так же положительно сказывается на полученных в ходе регрессии результатах.

В результате проведенного отсева, а также удаления наблюдений, по которым наблюдалась недостаточность сведений, осталось 77 банков. Кроме того, так же был произведен анализ выборки на наличие выбросов с помощью расстояния Кука и показателя DFITS и их последующее исключение. В результате проведенных тестов, слишком большие значения критических показателей были выявлены для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Однако, несмотря на высокие показатели, Газпромбанк все же оставался в рамках допустимого коридора значений и был оставлен в выборке.

Итоговое число наблюдений же составило 75 банков. Из этих 75 банков 68 (90,7%) предоставляют сервис интернет-банкинга, что подтверждает предположение об уменьшившимся приростом конкурентоспособности, обеспечивающийся введением данного сервиса. Это подталкивает к выдвижению альтернативного предположения о значимости интернет-банкинга, как необходимом сервисе, поскольку его отсутствие повлечет за собой создание имиджа отсталого банка в глазах потребителя. Таким образом, была сформулирована основная гипотеза:

Гипотеза 1: Наличие интернет-банкинга положительно влияет на финансовые показатели банка.

Рассматривая же финансовые показатели банков, были получены следующие результаты. Так средний объем активов банков, попавших в выборку составил 339,8 млрд. рублей, средний объем кредитного портфеля — 181,9 млрд. рублей, сумма вкладов физических лиц — 83,05 млрд руб., а уровень просроченной задолженности составил в среднем 12,6млрд. рублей в среднем по рассматриваемым банкам. Самым крупным банком по размеру активов оказался ВТБ 24 (до сокращения выборки лидером являлся Сбербанк) — 3919млрд, но, несмотря на размер активов (и ожидаемое большее распространение на территории России) ВТБ 24 значительно отстал от Альфа-Банка в отношении чистой прибыли за 2013 год. Лидером по просроченной задолженности является Банк Москвы с показателем в 225 млрд. рублей.

Для проведения анализа значимости различных услуг, предоставляемых по средством интернет-банкинга была собрана информация о спектре услуг каждого банка. Эти данные были собраны в гистограмме представленной ниже.

Красным цветом выделены те услуги, которые относятся к специальным, таким образом, доля их в общей выборке будет равняться указанной доле умножить на 78%. Таким образом, самой распространенной услугой оказался рублевый перевод внутри банка и получение различного рода информационных услуг касательно счетов клиента. Оплата услуг и в частности государственных счетов являются второй по распространенности услугой, представленной в 60 и в 40 банках соответственно. Рассматривая аспект безопасности видно, что лишь 27 банков из 69, имеющих интернет-банк, предоставляют возможность использования смс кодов вместо традиционной печатной карты и лишь 3 банка предоставляют юсб устройства аунтификации, что достаточно странно, учитывая распространенность данного метода защиты в других сферах электронной коммерции, таких как интернет-магазины или же цифровой дистрибуции. Интересен так же и тот факт, что абсолютное большинство банков (64 банка из 69) не взимают платы за подключение услуги, тем самым сводя входной порог для пользователей к минимуму (отсутствие денежных затрат, но остаются затраты связанные с освоением технологии). Но, несмотря на это сам сервис не является бесплатным, поскольку практически все операции сопровождаются дополнительной комиссией.

В результате были так же выявлены банки с наиболее обширным спектром услуг (важно отметить, что рассматривалось просто наличие услуги, но не ее качественное значение). Так наибольший функционал интернет-банкинга продемонстрировали Альфа-банк и ТКС-банк. Данный результат не оказался удивительным, поскольку ТКС-банк является одним из немногих бесфилиальных банков, представленных на территории России, отсутствие физических «точек продаж» обуславливают необходимость автоматизации услуг, оказываемых менеджерами в офисах, это в свою очередь означает большую самостоятельность клиента и более широкий спектр возможностей, нежели в традиционном банке.