Развитие способов защиты интересов брокера при представлении клиенту кредита по маржинальной сделке

Формирование списка маржинальных ценных бумаг осуществляется путем решения оптимизационной задачи выбора портфеля. Допустимое множество портфелей состоит из комбинаций ценных бумаг, соответствующих критериям ликвидности, установленным ФСФР. Оптимальным является портфель, обеспечивающий максимальную доходность при заданном уровне приемлемого риска. Максимизация доходности брокера в данном случае…

Доклад