Имитационные модели в страховании

Где (u)=P ()u — начальный капитал компании; с — интенсивность поступления страховых премий; — интенсивность поступления исков; f (x) — плотность распределения размеров исков. Численно решая задачу (1), на сетке узлов, покрывающих параллелепипед {0 1,; 0 1} i, получим вероятность неразорения как численно заданную функцию от параметров инвестирования при фиксированных значениях параметров процесса…

Доклад